Ставки и облигации: Спецификации контрактов
Наши Процентные Ставки и Облигации дают возможность работать с изменениями курсов процентных ставок и цен на облигации мировых рынков. Все наши контракты истекают в установленные будущие даты. Мы котируем наш собственный спред спроса и предложения на основе базовой ставки или облигации.
Обратите внимание: Мы предлагаем мини-версии на все наши Форвардные Контракты на Ставки и Облигации по 20% от размера стандартного контракта и маржевых требований.
В течение ближаших месяцев последний торговый день для некоторых контрактов будет изменен - данные инструменты отмечены знаком (*) в приведенной ниже таблице. Информация по последним торговым дням приведена в примечаниях после таблицы.
Информация по ставкам и облигациям
| Контракт и торговые часы (местное время) | Стоимость 1 контракта (за пункт индекса) | Стандартный спред | Премия лимит. риска | Маржевые требования (за контракт) | Контрактные месяцы и посл. торговый день (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodollar Чикаго 13:20-20:00 | $25 | 2 | 2 | $625 | Март, июнь, сент., дек. 2-й раб. день перед 3-ей средой контрактного месяца. |
| Sterling Deposit Лондон 07:30-18:00 | £12.50 | 1 | 2 | £313 | Март, июнь, сент., дек. 3-я среда контрактного месяца в 11.00 (по Лондону). |
| Euribor Лондон 07:00-18:00 | E25 | 1 | 2 | E625 | Март, июнь, сент., дек. 2 раб. дня перед 3-ей средой контрактного месяца. |
| Euroswiss Лондон 07:30-18:00 | CHF25 | 1 | 2 | CHF575 | Март, июнь, сент., дек. 2 раб. дня перед 3-ей средой контрактного месяца в 11.00 (по Лондону) |
| Euroyen Сингапур 00:40-12:05 | JPY2500 | 3 | 3 | JPY22 500 | Март, июнь, сент., дек. 2 раб. дня Сингапура, предшествующие 3-ей среде контрактного месяца. |
| T-Bond (в десят. виде) Чикаго 17:30-16:00 | $10 | 4 | 8 | $1100 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний раб. день предыдущего месяца. |
| 10-летн. T-Note (в десят. виде) Чикаго 17:30-16:00 | $10 | 4 | 8 | $700 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний раб. день предыдущего месяца. |
| 5-летн. T-Note (в десят. виде) Чикаго 17:30-16:00 | $10 | 2 | 8 | $844 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний раб. день предыдущего месяца. |
| 2-летн. T-Note (в десят. виде) Чикаго 13:20-20:00 | $10 | 2 | 8 | $270 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний раб. день предыдущего месяца. |
| Долгоср. Gilt Лондон 08:00-18:00 | £10 | 2 | 3 | £1000 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний торг. день предыдущего месяца. |
| Среднеср. Gilt (5-летн.) Лондон 08:00-18:00 | £10 | 4 | 3 | £600 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний торг. день предыдущего месяца. |
| Краткоср. Gilt (2-летн.) Лондон 08:00-18:00 | £10 | 2 | 3 | £400 | Март, июнь, сент., дек. 3-й последний торг. день предыдущего месяца. |
| Немецкий Bund* Франкфурт 08:00-22:00 | E10 | 2 | 5 | E700 | Март, июнь, сент., дек. 2 торговых дня перед 10-м календарным днем. |
| Немецкий BOBL* Франкфурт 08:00-22:00 | E10 | 2 | 3 | E450 | Март, июнь, сент., дек. 2 торговых дня перед 10-м календарным днем. |
| Немецкий BUXL* Франкфурт 08:00-22:00 | E10 | 2 | 3 | E2330 | Март, июнь, сент., дек. 2 торговых дня перед 10-м календарным днем. |
| Немецкий Schatz* Франкфурт 08:00-22:00 | E10 | 1 | 4 | E140 | Март, июнь, сент., дек. 2 торговых дня перед 10-м календарным днем. |
| Японские гос. облигации Токио 08:45-11:00 12:30-15:00 15:30-18:15 19:30-23:30 | JPY10,000 | 8 | 4 | JPY 200 000 | Март, июнь, сент., дек. Обычно 8-й раб. день Токио перед 20-м календ. днем месяца в 15.00 JST. |
| 30-дневн. межбанковская ставка Австралии Чикаго 17:14-07:00; 08:34-16:30 | AUD25 | 1 | 2 | AUD450 | Текущий месяц, последующие два месяца и минимум два последующих квартала. Последн. раб. день контр. месяца. |
| 10-летн. гос. облигации Канады Монреаль 06:00-08:04 08:20-16:00 | CAD10 | 6 | 5 | CAD2100 | Сент., дек., март, июнь 7-й раб. день перед посл. раб. днем месяца поставки |
| Фьючерсы на 3-мес. банковские акцепты Канады Монреаль 06:00-08:04 08:20-16:00 | CAD25 | 2 | 1 | CAD350 | Сент., дек., март, июнь 2-й банковский день Лондона перед 3-й средой контрактного месяца |
| Долгосрочн. гособлигации Италии BTP Франкфурт 08:00-19:00 | E10 | 4 | - | E3500 | Март, июнь, сент., дек. 3-й раб. день перед 10-м числом месяца |
Примечания к таблице
Все инструменты, описанные на данном сайте, являются Контрактами На Разницу (CFD). Наши Процентные Ставки и Облигации дают возможность работать с изменениями курсов процентных ставок и цен на облигации, но расчет по ним происходит в наличной форме. Транзакции осуществляются без физической поставки товаров или инструментов.
- Мы котируем спред по принципу «все включено», который предусматривает дилинговый спред и рыночный спред. Величина нашего дилингового спреда указана в информационных таблицах. Величина дилингового спреда может меняться, особенно в нестабильных рыночных условиях. Мы не взимаем никаких дополнительных комиссий; в исключительных случаях мы проинформируем вас в письменной форме.
- Для транзакций с лимитированным риском премия уплачивается при открытии позиции.
- Позиции, не закрытые клиентом, истекают автоматически со спредом на основе следующего:
- Еurodollar – на основе итоговой расчетной цены 90-дневных фьючерсов на Eurodollar на Чикагской товарной бирже в последний торговый день.
- Sterling Deposit и Euribor – на основе биржевой расчетной цены доставки соответствующего фьючерсного контракта на LIFFE в последний торговый день.
- Еuroyen – на основе итоговой расчетной цены на фьючерсы по Euroyen в соответствии с данными Сингапурской фондовой биржи.
- T-Bond и T-Note – на основе итоговой цены закрытия фьючерсных контрактов по долгосрочным казначейским облигациям T-Bond на Чикагской срочной товарной бирже, переведенной в десятичную форму и затем округленной до 1/100 пункта.
- Bund, Bobl, Buxl, Schatz и итальянские облигации BTP – на основе итоговой расчетной цены соответствующего фьючерсного контракта по данным Eurex в 12.30 (центральноевропейского времени) в последний торговый день.
- Долгосрочный Gilt – на основе итоговой цены закрытия фьючерсных контрактов по первоклассным ценным бумагам Long Gilt на LIFFE в третий последний рабочий день предыдущего месяца.
- Среднесрочный Gilt – на основе итоговой цены закрытия фьючерсных контрактов по первоклассным ценным бумагам Medium Gilt на LIFFE в третий последний рабочий день предыдущего месяца.
- Краткосрочный Gilt (2-летн.) – на основе итоговой цены закрытия фьючерсных контрактов по первоклассным ценным бумагам Short Gilt на LIFFE в третий последний рабочий день предыдущего месяца.
- Euroswiss - на основе биржевой расчетной цены доставки фьючерсов по Euroswiss на LIFFE. Биржевая расчетная цена доставки рассчитывается как 100 минус BBA LIBOR на 3-мес. депозиты по Euroswiss в 11.00 в последний торговый день.
- Государственные облигации Японии - на основе итоговой расчетной цены на мини-фьючерсы по 10-летним государственным облигациям Японии в соответствии с данными Токийской фондовой биржи в последний торговый день.
- 30-дневная межбанковская ставка Австралии - на основе месячных средних значений по суточным межбанковским ставкам (Interbank Overnight Cash Rate) в соответствии с объявлениями Резервного Банка Австралии (RBA), деленных на количество дней в месяце и округленных до ближайшего 0.001%.
- 10-летние государственные облигации Канады - на основе официальной цены закрытия по фьючерсам на 10-летние государственные облигации Канады в соответствии с данными Монреальской биржи.
- Фьючерсы на 3-месячные банковские акцепты Канады - на основе официальной цены закрытия по фьючерсам на 3-месячные банковские акцепты Канады в соответствии с данными Монреальской биржи.
- Для большинства позиций до момента их автоматического истечения клиент имеет возможность спросить о переносе позиции на более позднюю дату. Перенос позиции включает в себя закрытие старой позиции и открытие новой. Как правило, мы стараемся связаться с клиентом незадолго до момента истечения позиции, и предлагаем ему перенести позицию. Но, несмотря на это, мы не можем гарантировать данное в каждом отдельном случае, и указания о переносе позиции до ее истечения входят в ответственность клиента.
- Котировка долгосрочной казначейской облигации Treasury Bonds в десятичном виде представляется в сотых долях целого пункта облигации. Контракты будут рассчитываться к 1/100 пункта, в соответствии с расчетной ценой, предоставленной Чикагской срочной товарной биржей, переведенной в десятичную форму.
- Торговые часы для Государственных облигаций Японии: с 09.00 до 11.00 и с 12.30 до 15.00 по Токио, а также с 07.00 по 16.00 по Лондону.
- Если вы торгуете в валютах, отличных от базовой валюты вашего счета, то ваши прибыль или убытки будут исчисляться в данной валюте. По умолчанию ваш баланс в валютах, отличных от валюты вашего счета (позитивный иди негативный), будет ежедневно автоматически конвертирован в вашу базовую валюту. Вы можете в любой момент изменить установки по автоматической конвертации в нашей платформе.